Mary und Frederik hatten sich während der Olympischen Spiele in Sydney im Jahr 2000 in einer Kneipe kennengelernt. Sie heirateten vier Jahre später und haben bereits zwei Kinder. Ihr Sohn Christian wurde im Oktober 2005 geboren; er steht in der Thronfolge an zweiter Stelle hinter seinem Vater. Die Tochter Isabella kam im April 2007 zur Welt.
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